08:44:53 (GMT 0:00)

  • Бразилия

    GMT -03:00
  • GMT -02

    GMT -02:00
  • Кабо-Верде

    GMT -01:00
  • Лондон

    GMT +00:00
  • Брюссель

    GMT +01:00
  • Иерусалим

    GMT +02:00
  • Стамбул

    GMT +03:00

Анализ рынка опционов говорит, что евро/доллар останется в диапазоне

Дата публикации: 22 Января 2020 10:30

Трейдеры опционов ждут, что евро останется в пределах недавнего диапазона, сформировавшегося после заседания ЕЦБ

Спрос на ночную (овернайт) волатильность в евро/долларе остается подавленным, поскольку за последние две недели он снизился, а крупнейший в истории обзор стратегии Европейского центрального банка не смог взволновать трейдеров опционов. Волатильность однодневных контрактов на евро выросла на 338 б.п. до уровня 7.01%, после чего скорректировалась до 6.60%. 11 декабря, за день до первой встречи Кристины Лагард на посту президента, она вырастала до 11.23%.

Точка безубыточности составляет всего 36 пунктов по доллару США с отметкой на 1.1080; это говорит о том, что трейдеры ожидают, что евро будет комфортно оставаться в диапазоне 1.0981-1.1239, превалирующем с 29 ноября.

Динамика риска остается в пользу повышения курса евро по недельным контрактам с премией в 30 б.п. в пользу колл-опционов. Волатильность в основных секторах остается относительно стабильной и вне минимумов цикла, поскольку инвесторы отслеживают доказательства распространения коронавируса из Китая на фоне беспокойства о потенциальных экономических последствиях.

Крупные опционы, которые истекают сегодня в Нью-Йорке (18:00 мск) на основе данных DTCC:

  • EUR / USD: 1.1090-00 (790 млн евро), 1.1150 (456 млн евро)
  • USD / JPY: 109.50 (950 млн долларов), 110.00 (440 млн долларов)
  • GBP / USD: 1.3050 (271 млн фунтов)
  • EUR / GBP: 0.8400 (EU1.3 млрд)
  • AUD / USD: 0.6780 (516 млн долларов США)
  • USD / CAD: 1.300 (530 млн долларов)